10 грудня в Стокгольмі відбудеться щорічне вручення Нобелівської премії. За традицією церемонія відбуватиметься у день смерті засновника цієї премії Альфреда Бернхарда Нобеля. Нобелівську премію в галузі економіки цього року присудили американським вченим Леоніду Гурвіцу (Leo Hurwicz), Еріку Маскіну (Eric Maskin) і Роджеру Майерсону (Roger Myerson) за створення основ теорії оптимальних механізмів (mechanism design theory).
Суть цієї теорії – розробка правил гри для досягнення заданого результату або прибутку, навіть якщо кожен учасник може мати власні корисливі цілі. Встановлюється механізм, в якому кожен гравець має стимул вести себе так, як того хоче конструктор (який конструює механізми поведінки або задає правила гри).
Теорія оптимальних механізмів вважається проривною в сучасному економічному аналізі. Ця теорія мала значний вплив на політику і матиме його в майбутньому. Для неекономістів ця теорія здається абстрактною, яка не має очевидного відношення до політики і щоденного життя. Але насправді, незважаючи на її складність і “математичність”, ця теорія глибоко “врізається” в політику.
Леонід Гурвіц розпочав працювати над нею в 1960-х, коли розглядав дуже “політичні” проблеми. Наприклад, яким чином досягнути запланованого рішення, якщо якість рішення покладається на інформаційне поширення серед багатьох людей? В основі теорії оптимальних механізмів лежить математичне формулювання цієї проблеми. Ключовою є ідея, що будь-яке рішення має враховувати зацікавлення користолюбних агентів – людей, від яких залежить рішення.
Гурвіц тоді порівнював капіталізм з соціалізмом – що ж краще? Його аналіз окреслив головні слабкості соціалізму – відсутність власне індивідуальних стимулів. Внесок Маскіна і Майерсона у розвиток теорії в 1970-ті і 1980-ті роки позначився вченням про колективне рішення. Окрім проблеми колективного рішення вони привнесли в теорію визначення якості (як оцінити якесь рішення, наприклад, ефективність, корисність або соціальне забезпечення) та опис ресурсів (інформаційних або інших).
Філософія, що стоїть за цією теорією, представляє справжній “третій шлях”, який має використовуватися у реформаторських зусиллях будь-якого уряду, яким би цей уряд не був. Основна ідея цієї теорії проста, вважає Кен Бінмор, автор статті “Правила гри”, що опублікована в листопадовому номері британського журналу “Проспект”. Він пише, що в будь-якій організації рішення слід приймати тим, хто має необхідні знання і досвід. І це очевидно. Люди, які займають керівні позиції, майже ніколи не володітимуть деталями або місцевими особливостями, необхідними для прийняття правильних рішень. Отже ефективна організація децентралізуватиме владу до найбільш відповідного рівня.
Проблема полягає в тому, що маловірогідно, аби хлопці-землекопи (які виконують найнижчого рівня замовлення) і хлопці керівного складу мали ті ж самі мотиви. Утримуючи будь-яку систему врядування, кожен повинен розглядатися як шахрай, який в усіх своїх діях керується нічим іншим, як приватним інтересом. Мається на увазі не те, що кожен в організації має бути корумпованим, але те, що кожен знайде причину дбати про себе більше, аніж про інтереси організації, якщо за ним хтось не наглядає.
У вирішенні цієї проблеми є два традиційні шляхи. Перший – покластися на ринкові стимули для вироблення ефективного прибутку. Але це міф, що вільні ринки є обов’язково ефективні. Ефективними є лише абсолютно конкурентні ринки, але таких ринків дуже мало. Серед інших вимог, бездоганно конкурентні ринки потребують великої кількості покупців і продавців, а також вільний потік інформації про ціну і якість. Але навіть якщо ринки абсолютно конкурентні, то це не означає, що вони можуть бути чесними.
Другий традиційний спосіб управління організацією – командна економіка. Центральне планування виробляє правила, по яких треба діяти в кожному випадку і “б’є” кожного, кого спіймано на брехні та шахрайстві.
Теорія оптимальних механізмів дає третій шлях – комбінуючи “пряник” ринкової економіки і “батіг” командної економіки. З таким підходом сьогодні погоджуються всі головні політики. І Нобелівські лауреати пропонують наукову методику цього шляху.
В торговому жаргоні уряд або центральний планувальник називається “начальник”. У нього є різні “агенти”, з якими він хоче спільно діяти задля суспільного інтересу. Там, де начальник може наглядати за поведінкою своїх агентів, він може встановлювати правила, як це було в старі часи центрального планування, і застосовувати батіг до тих, хто цих правил не дотримується. Але що робити, коди не можеш спостерігати за їхньою поведінкою або не можеш сказати, добре чи погано те, що роблять агенти? Начальник має звернутися до пряника – запропонувати стимули, які ґрунтуються на тому, що він може спостерігати. Наприклад, менеджер фабрики може запропонувати бонус, якщо випуск продукції досягне достатньо високого рівня.
Це – загальний мотив. Фатальною помилкою, яку, здається, уряди не спроможні запобігти, це припущення, що люди не змінюватимуть своєї поведінки у відповідь на нові правила і стимули. Ось приклад. Конгрес США в 1990-х прийняв акт, згідно з яким виробники ліків могли продавати ліки до “Медікеа”(Medicare – урядова програма медичної допомоги літнім людям в США – прим. О.К.) за ціною не більшою, ніж 88% середньої продажної ціни. Проблему створило додаткове положення, у якому йшлося про те, що для Medicare потрібно пропонувати принаймні таку ж добру ціну, яку пропонує будь-який продавець у роздрібній торгівлі. Це положення працювало б тільки як рамкове, якби виробники могли б покластися на ігнорування нових стимулів, створених для них. Але чому вони продаватимуть ліки роздрібним торговцям по ціні меншій 88% поточної середньої ціни, якщо вони потім мають продавати ліки за тією ж ціною такому величезному споживаючу як Medicare? Однак, якщо ліки не продаватимуться за ціною нижчою 88% від поточної середньої ціни, середня ціна буде “надутою”!
Винахідники оптимальних механізмів впоралися з такою проблемою, визнаючи, що система правил і стимулів, створена “начальником”, створює дуже серйозну гру для “агентів” (правила цієї гри і є оптимальним механізмом). Герой фільму “Ігри розуму” (“A Beautiful Mind” в оригіналі) Джон Неш (він же відомий американський математик, розробник теорії ігр, за що в 1994 році отримав Нобелевську премію – прим. О.К.) вчив, яким чином передбачати, як агенти гратимуть в такі ігри, якщо вони раптом дізнаються про те, що ними керують. Це передбачення сьогодні називають “рівновагою Неша”. Це набір стратегій (одна для кожного агента) такої якості, що стратегія кожного гравця є кращою відповіддю стратегіям інших гравців. Агенти перебуватимуть у пошуку кращої стратегії, поки не буде знайдено нічого кращого. Коли це станеться, вони опиняться на “рівновазі Неша”.
Завдання “начальника” – знайти гру для своїх “агентів”, в якій вони б просувалися все ближче до “рівноваги Неша” – мети “начальника”. Але як “начальнику” це зробити? Головним досягненням цьогорічних лауреатів й було показати, як можна колись знайти найкращі з усіх можливих результатів.
Кен Бінмор наводить ще один приклад. Продавець має на продаж будинок. Єдине, що знає продавець, – мінімум, який можна отримати за будинок. Оцінка продавця дорівнює чомусь середньому між 1 і 5 мільйонами фунтів стерлінгів. Є тільки один можливий покупець. Тільки він знає найбільшу суму, яку він готовий заплатити за будинок. Оцінка покупця дорівнює чомусь середньому між 1 і 5 мільйонами фунтів. Якщо будинок продасться за ціною між оцінкою продавця і покупця, обидва виграють. Економічна додана вартість, що створюється в результаті транзакції, – це різниця в оцінках продавця і покупця.
І тут з’являється добрий “начальник”, ціллю якого є зробити максимальною економічну додану вартість. Він може змушувати продавця і покупця торгуватися по ним же вигаданим правилам. Який найкращий з усіх можливих варіантів? Ефективним результатом може бути і такий варіант, коли будинок продасться за ціною, що перевищує оцінку продавця. Але такий результат не влаштує “начальника”, тому що він не знає, як оцінили будинок продавець і покупець. Якщо він запитає їх про це, пряму відповідь дадуть тільки недоумки.
Результат – будинок не продасться, навіть якщо кожен міг би мати собі з цього вигоду. Така неефективність часто є невідворотньою, коли інформація вільно не циркулює. І це доволі часто трапляється в реальному житті. Урок для урядів з утопічними прагненнями не міг бути яснішим.
Як може покращити наше життя теорія оптимальних механізмів”? У 2000 році використання інноваційної процедури для запобігання змови на аукціоні з продажу телекомунікаційних ліцензій в Британії “заробило” платникам податків £22.5 млрд. Після аукціонів найперспективнішим є регулювання недостатньо конкурентноспроможних галузей.
Мораль цієї історії – це свого роду перегравання в мініатюрі неправильно витлумаченої думки про те, що ми маємо обирати між вільним ринком і командною економікою. Практика теперішнього регулювання ґрунтується на ідеї, що абсолютна конкуренція – це добре, а монополія – це погано. В результаті маємо хирляву доктрину, що ігнорує факт дефективної конкуренції.
Теорія оптимальних механізмів пропонує лише загальні принципи і не дає однозначних правил. Тож якщо ви маєте намір ґрунтуватися на мотивах при постановці задачі, то зробіть дослідження, як менеджери найвірогідніше відреагують. Треба буде написати нову модель для кожної інституції, яку ви намагатиметесь регулювати. Один з головних уроків теорії оптимальних механізмів - помилковіть філософії, що “один розмір підходить для всіх”.
«Життя у вулику передбачає не регламентовану монотонність, а МЕТАМОРФОЗУ. Коли комаха досягає межі своїх можливостей, вона чудесним чином перетворюється на абсолютно нову істоту. У цій метаморфозі я...
Теорія оптимальних механізмів і Третій шлях: поєднання “пряника” ринкової економіки і “батога” командної економіки
Світ:
07120701e.jpg
Теорія оптимальних механізмів вважається проривною в сучасному економічному аналізі. Ця теорія мала значний вплив на політику і матиме його в майбутньому. Для неекономістів ця теорія здається абстрактною, яка не має очевидного відношення до політики і щоденного життя. Але насправді, незважаючи на її складність і “математичність”, ця теорія глибоко “врізається” в політику.
Леонід Гурвіц розпочав працювати над нею в 1960-х, коли розглядав дуже “політичні” проблеми. Наприклад, яким чином досягнути запланованого рішення, якщо якість рішення покладається на інформаційне поширення серед багатьох людей? В основі теорії оптимальних механізмів лежить математичне формулювання цієї проблеми. Ключовою є ідея, що будь-яке рішення має враховувати зацікавлення користолюбних агентів – людей, від яких залежить рішення.
Гурвіц тоді порівнював капіталізм з соціалізмом – що ж краще? Його аналіз окреслив головні слабкості соціалізму – відсутність власне індивідуальних стимулів. Внесок Маскіна і Майерсона у розвиток теорії в 1970-ті і 1980-ті роки позначився вченням про колективне рішення. Окрім проблеми колективного рішення вони привнесли в теорію визначення якості (як оцінити якесь рішення, наприклад, ефективність, корисність або соціальне забезпечення) та опис ресурсів (інформаційних або інших).
Філософія, що стоїть за цією теорією, представляє справжній “третій шлях”, який має використовуватися у реформаторських зусиллях будь-якого уряду, яким би цей уряд не був. Основна ідея цієї теорії проста, вважає Кен Бінмор, автор статті “Правила гри”, що опублікована в листопадовому номері британського журналу “Проспект”. Він пише, що в будь-якій організації рішення слід приймати тим, хто має необхідні знання і досвід. І це очевидно. Люди, які займають керівні позиції, майже ніколи не володітимуть деталями або місцевими особливостями, необхідними для прийняття правильних рішень. Отже ефективна організація децентралізуватиме владу до найбільш відповідного рівня.
Проблема полягає в тому, що маловірогідно, аби хлопці-землекопи (які виконують найнижчого рівня замовлення) і хлопці керівного складу мали ті ж самі мотиви. Утримуючи будь-яку систему врядування, кожен повинен розглядатися як шахрай, який в усіх своїх діях керується нічим іншим, як приватним інтересом. Мається на увазі не те, що кожен в організації має бути корумпованим, але те, що кожен знайде причину дбати про себе більше, аніж про інтереси організації, якщо за ним хтось не наглядає.
У вирішенні цієї проблеми є два традиційні шляхи. Перший – покластися на ринкові стимули для вироблення ефективного прибутку. Але це міф, що вільні ринки є обов’язково ефективні. Ефективними є лише абсолютно конкурентні ринки, але таких ринків дуже мало. Серед інших вимог, бездоганно конкурентні ринки потребують великої кількості покупців і продавців, а також вільний потік інформації про ціну і якість. Але навіть якщо ринки абсолютно конкурентні, то це не означає, що вони можуть бути чесними.
Другий традиційний спосіб управління організацією – командна економіка. Центральне планування виробляє правила, по яких треба діяти в кожному випадку і “б’є” кожного, кого спіймано на брехні та шахрайстві.
Теорія оптимальних механізмів дає третій шлях – комбінуючи “пряник” ринкової економіки і “батіг” командної економіки. З таким підходом сьогодні погоджуються всі головні політики. І Нобелівські лауреати пропонують наукову методику цього шляху.
В торговому жаргоні уряд або центральний планувальник називається “начальник”. У нього є різні “агенти”, з якими він хоче спільно діяти задля суспільного інтересу. Там, де начальник може наглядати за поведінкою своїх агентів, він може встановлювати правила, як це було в старі часи центрального планування, і застосовувати батіг до тих, хто цих правил не дотримується. Але що робити, коди не можеш спостерігати за їхньою поведінкою або не можеш сказати, добре чи погано те, що роблять агенти? Начальник має звернутися до пряника – запропонувати стимули, які ґрунтуються на тому, що він може спостерігати. Наприклад, менеджер фабрики може запропонувати бонус, якщо випуск продукції досягне достатньо високого рівня.
Це – загальний мотив. Фатальною помилкою, яку, здається, уряди не спроможні запобігти, це припущення, що люди не змінюватимуть своєї поведінки у відповідь на нові правила і стимули. Ось приклад. Конгрес США в 1990-х прийняв акт, згідно з яким виробники ліків могли продавати ліки до “Медікеа”(Medicare – урядова програма медичної допомоги літнім людям в США – прим. О.К.) за ціною не більшою, ніж 88% середньої продажної ціни. Проблему створило додаткове положення, у якому йшлося про те, що для Medicare потрібно пропонувати принаймні таку ж добру ціну, яку пропонує будь-який продавець у роздрібній торгівлі. Це положення працювало б тільки як рамкове, якби виробники могли б покластися на ігнорування нових стимулів, створених для них. Але чому вони продаватимуть ліки роздрібним торговцям по ціні меншій 88% поточної середньої ціни, якщо вони потім мають продавати ліки за тією ж ціною такому величезному споживаючу як Medicare? Однак, якщо ліки не продаватимуться за ціною нижчою 88% від поточної середньої ціни, середня ціна буде “надутою”!
Винахідники оптимальних механізмів впоралися з такою проблемою, визнаючи, що система правил і стимулів, створена “начальником”, створює дуже серйозну гру для “агентів” (правила цієї гри і є оптимальним механізмом). Герой фільму “Ігри розуму” (“A Beautiful Mind” в оригіналі) Джон Неш (він же відомий американський математик, розробник теорії ігр, за що в 1994 році отримав Нобелевську премію – прим. О.К.) вчив, яким чином передбачати, як агенти гратимуть в такі ігри, якщо вони раптом дізнаються про те, що ними керують. Це передбачення сьогодні називають “рівновагою Неша”. Це набір стратегій (одна для кожного агента) такої якості, що стратегія кожного гравця є кращою відповіддю стратегіям інших гравців. Агенти перебуватимуть у пошуку кращої стратегії, поки не буде знайдено нічого кращого. Коли це станеться, вони опиняться на “рівновазі Неша”.
Завдання “начальника” – знайти гру для своїх “агентів”, в якій вони б просувалися все ближче до “рівноваги Неша” – мети “начальника”. Але як “начальнику” це зробити? Головним досягненням цьогорічних лауреатів й було показати, як можна колись знайти найкращі з усіх можливих результатів.
Кен Бінмор наводить ще один приклад. Продавець має на продаж будинок. Єдине, що знає продавець, – мінімум, який можна отримати за будинок. Оцінка продавця дорівнює чомусь середньому між 1 і 5 мільйонами фунтів стерлінгів. Є тільки один можливий покупець. Тільки він знає найбільшу суму, яку він готовий заплатити за будинок. Оцінка покупця дорівнює чомусь середньому між 1 і 5 мільйонами фунтів. Якщо будинок продасться за ціною між оцінкою продавця і покупця, обидва виграють. Економічна додана вартість, що створюється в результаті транзакції, – це різниця в оцінках продавця і покупця.
І тут з’являється добрий “начальник”, ціллю якого є зробити максимальною економічну додану вартість. Він може змушувати продавця і покупця торгуватися по ним же вигаданим правилам. Який найкращий з усіх можливих варіантів? Ефективним результатом може бути і такий варіант, коли будинок продасться за ціною, що перевищує оцінку продавця. Але такий результат не влаштує “начальника”, тому що він не знає, як оцінили будинок продавець і покупець. Якщо він запитає їх про це, пряму відповідь дадуть тільки недоумки.
Результат – будинок не продасться, навіть якщо кожен міг би мати собі з цього вигоду. Така неефективність часто є невідворотньою, коли інформація вільно не циркулює. І це доволі часто трапляється в реальному житті. Урок для урядів з утопічними прагненнями не міг бути яснішим.
Як може покращити наше життя теорія оптимальних механізмів”? У 2000 році використання інноваційної процедури для запобігання змови на аукціоні з продажу телекомунікаційних ліцензій в Британії “заробило” платникам податків £22.5 млрд. Після аукціонів найперспективнішим є регулювання недостатньо конкурентноспроможних галузей.
Мораль цієї історії – це свого роду перегравання в мініатюрі неправильно витлумаченої думки про те, що ми маємо обирати між вільним ринком і командною економікою. Практика теперішнього регулювання ґрунтується на ідеї, що абсолютна конкуренція – це добре, а монополія – це погано. В результаті маємо хирляву доктрину, що ігнорує факт дефективної конкуренції.
Теорія оптимальних механізмів пропонує лише загальні принципи і не дає однозначних правил. Тож якщо ви маєте намір ґрунтуватися на мотивах при постановці задачі, то зробіть дослідження, як менеджери найвірогідніше відреагують. Треба буде написати нову модель для кожної інституції, яку ви намагатиметесь регулювати. Один з головних уроків теорії оптимальних механізмів - помилковіть філософії, що “один розмір підходить для всіх”.
-----------------------------------
В тему:
В чому сила держави?
Німецький експеримент
Економіка самодостатності. Світовий досвід опори на власні сили
Глобалізація і нації
Як створити державу нового часу
Как создать государство новой эпохи (рос)
Зверніть увагу
«Вулик Геллстрома», «Дюна» і 10 принципів Джигаду – політичний проект Френка Герберта